Genel Mektup No:
834
Date:
07/09/2018
İLGİLİLER: SAYIN GENEL MÜDÜR ve SERMAYE PİYASALARI YÖNETİCİLERİ
(ARACI KURUMLAR VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ)
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından sistematik riskin etkin gözetimi ve yönetimi amacıyla aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen türev işlemlerinin Kuruluşumuza bildirilmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede;
a. Aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen tezgahüstü türev işlemleri (tüm açık işlem bilgileri) genel mektup ekinde yer alan Rapor Formu (Ek-1), Rapor Formu Açıklamaları (Ek-2) kapsamında 11.09.2018 tarihinden itibaren (10.09.2018 tarihindeki açık pozisyonların raporlanması) Merkezi Kaydi Sistem Uygulamasında CSV Dosya Aktarım İşlemlerinden " TH-Türev İşlemleri İletimi CSV” mesaj işlevi seçilerek dosya aktarımı şeklinde iletilmesi gerekmektedir.
b. Aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin yurt içi bankalarla gerçekleştirdikleri tezgahüstü türev işlemlerine ait bilgileri işlem tarafı olan bankanın ilgili işlemi BD111GS “Türev Finansal Araçlar ve Valörlü İşlemler- Müşteriler İtibariyle” formu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bildirmesi halinde, mükerrerlik olmaması için Kuruluşumuza bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
c. Portföy yönetim şirketlerinin aracı kurumlar ile gerçekleştirdikleri tezgahüstü türev işlemleri mükerrer olmaması için sadece aracı kurumlar tarafından Kuruluşumuza bildirilecektir.
d. Kaldıraçlı işlemlere ilişkin olarak Kuruluşumuza herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
e. Yatırımcıların gün sonu itibariyle açık pozisyonları Kuruluşumuza raporlanacaktır.
f. Kuruluşumuza bildirimi yapılacak açık pozisyonlu tezgahüstü türev işlemlerinin, en geç bir sonraki gün saat 21:00’a kadar iletilmesi gerekmektedir.
g. Raporlamaya ilişkin format ekte yer almaktadır. (Ek-3)
h. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 87 nci maddesi çerçevesinde türev işlemlerin yurt dışı uygulamalara uyumlu bir format dahilinde “e-VEDO: Elektronik Veri Deposu” projesi kapsamında Kuruluşumuza raporlanması ile ilgili çalışmalar da devam etmekte olup, konuyla ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.
Tezgahüstü türev işlemlerinin raporlanmasına ilişkin soruların turev@mkk.com.tr e-posta adresine gönderilmesi uygun olacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla;
(ARACI KURUMLAR VE PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ)
Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından sistematik riskin etkin gözetimi ve yönetimi amacıyla aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen türev işlemlerinin Kuruluşumuza bildirilmesi kararı alınmıştır. Bu çerçevede;
a. Aracı kurum ve portföy yönetim şirketleri tarafından gerçekleştirilen veya aracılık edilen tezgahüstü türev işlemleri (tüm açık işlem bilgileri) genel mektup ekinde yer alan Rapor Formu (Ek-1), Rapor Formu Açıklamaları (Ek-2) kapsamında 11.09.2018 tarihinden itibaren (10.09.2018 tarihindeki açık pozisyonların raporlanması) Merkezi Kaydi Sistem Uygulamasında CSV Dosya Aktarım İşlemlerinden " TH-Türev İşlemleri İletimi CSV” mesaj işlevi seçilerek dosya aktarımı şeklinde iletilmesi gerekmektedir.
b. Aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin yurt içi bankalarla gerçekleştirdikleri tezgahüstü türev işlemlerine ait bilgileri işlem tarafı olan bankanın ilgili işlemi BD111GS “Türev Finansal Araçlar ve Valörlü İşlemler- Müşteriler İtibariyle” formu ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) bildirmesi halinde, mükerrerlik olmaması için Kuruluşumuza bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
c. Portföy yönetim şirketlerinin aracı kurumlar ile gerçekleştirdikleri tezgahüstü türev işlemleri mükerrer olmaması için sadece aracı kurumlar tarafından Kuruluşumuza bildirilecektir.
d. Kaldıraçlı işlemlere ilişkin olarak Kuruluşumuza herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
e. Yatırımcıların gün sonu itibariyle açık pozisyonları Kuruluşumuza raporlanacaktır.
f. Kuruluşumuza bildirimi yapılacak açık pozisyonlu tezgahüstü türev işlemlerinin, en geç bir sonraki gün saat 21:00’a kadar iletilmesi gerekmektedir.
g. Raporlamaya ilişkin format ekte yer almaktadır. (Ek-3)
h. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 87 nci maddesi çerçevesinde türev işlemlerin yurt dışı uygulamalara uyumlu bir format dahilinde “e-VEDO: Elektronik Veri Deposu” projesi kapsamında Kuruluşumuza raporlanması ile ilgili çalışmalar da devam etmekte olup, konuyla ilgili ayrıca duyuru yapılacaktır.
Tezgahüstü türev işlemlerinin raporlanmasına ilişkin soruların turev@mkk.com.tr e-posta adresine gönderilmesi uygun olacaktır.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla;
