Duyuru No:
1774
Tarih:
14/12/2020
Sayın İletişim Yetkilileri,
Bilindiği üzere yurtiçi ve yurtdışında organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleşen türev araç sözleşmelerine ilişkin raporlamalar, üyelerimiz tarafından 30.11.2018 tarihinden itibaren e-VEDO Platformu’na (Platform) yapılmaktadır. Raporlamalar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda veri giriş kalitesini yükseltme amacı ile zaman zaman bazı geliştirmelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda; para birimi dayanak varlık üzerine oluşturulmuş opsiyonlarının, raporlamasında opsiyon tip ve dayanak varlık bilgilerinin aşağıdaki hususlara dikkat edilerek girilmesi gerekmektedir.
Varlık sınıfının Para Birimi olduğu sözleşmelerde “Para Birimi Çifti 1 (exchangeRateBasis1)” ve “Para Birimi Çifti 2 (exchangeRateBasis2)” alanlarının alfabetik olarak girilmesi gerekmektedir. Opsiyon tipi alanının, Para Birimi Çifti 1 alanında yer alan para birimine göre doldurulması gerekmektedir.
- Örneğin USDTRY üzerine yazılmış bir “Call” opsiyon –USD call, TRY put-, Para Birimi Çifti 1 TRY olarak girileceğinden dolayı opsiyon tipi Put “P” olarak girilmesi gerekecektir.
- Raporlamada Tarafın alıcı satıcı olma şekli,
- Opsiyon alıcısı (prim ödeyen) olması durumunda alıcı “B”, Opsiyon satıcısı (prim alan) olması durumunda satıcı “S” olmalıdır.
- Raporlamada “Sözleşmenin gerçek para tutarı (originalNotional)” ve “Sözleşmenin gerçek para birimi (currencyOfOriginalNotional)” alanları opsiyonun vadede kullanılacak olması durumunda yükümlü olunacak (ödenecek) tutar ve para birimi bilgileri baz alınarak doldurulmalıdır.
- Raporlamada “Opsiyon Kullanım Fiyatı (Tavan/Taban Oranı), (strikePrice)” alanına, opsiyonun kullanımı durumunda geçerli olacak kullanım fiyatı girilmelidir.
- Opsiyon raporlamalarında:
- Opsiyon Tipi (optionType)
- Opsiyon Kullanma Tarzı (optionExerciseStyle)
- Opsiyon Kullanım Fiyatı (Tavan/Taban Oranı)( strikePrice)
- Kullanım Fiyatı Notasyonu (strikePriceNotation)
- Delta (delta)
- Gama (gama) alanlarının dolu olması gerekmektedir.
Bilgilerinizi sunarız.
Saygılarımızla,
İrtibat Yetkilileri:
Veri Depolama ve Raporlama Direktörlüğü
e-VEDO Operasyon Birimi
T +90 212 334 57 00 / e-mail: evedo@mkk.com.tr
Örnek Para Birimi Opsiyon Alanları
